AIでFX分析!!5分で分かる学習データの作り方

こんにちは。管理人のピヨ猫でーす。AIを作りたい。世に広めたい。応援よろ(^○^)

機械学習でFXの分析をしてみようと思いデータの準備をしたので記事に致します。
機械学習でFXなんて簡単では無いだろうけど、AIは人に優れるはず!!

1.FXって何ですか?

そもそもFXって何?という方のために。
FXは正式名称を「Foreign eXchange(外国為替証拠金取引)」と言いまして、一言でいうと『 為替(ドル/円)が上がるか下がるか当てる大人のゲームです(-_-;) 』
当たったら儲かります。外れたら損します。

本来は余剰資金の運用や為替レートの変動リスクを回避するための手段なんですが、今やギャンブルの側面の方が大きいと思います。

儲けている人は億の単位の儲けを得ていますが、勝ち組は1割以下で残りは損していると言われている世界です。凡人の自分がやっても負けるだけなので、天才FX AIを作って、AIにFXをやらせて儲けようかなと。

FXについて詳しく知りたい方は以下のサイトあたりを読んでみると良いかと思います。

www.jibunbank.co.jp

 

2.FXのデータって何処で手に入るの?

FXの学習データとなる過去の為替レートのデータはFXを取り扱う証券会社などが提供しています。以下にお勧めのサイトを記載します。

◆ Investing.com
日次の為替データが無償でダウンロードできます。
今回はここのサイトから入手した日次データを利用しました。

jp.investing.com

◆ GMOクリック証券
分単位の詳細な為替データをダウンロードできます。
ダウンロードには会員登録が必要です。

www.click-sec.com

◆ OANDA ジャパン
APIでリアルタイムの為替レートを取得できます。APIの利用には会員登録が必要ですが、リアルタイム分析をする場合には必須となります。

www.oanda.jp

 

3.どういう学習データを作れば良いの?

分析したいことに応じて用意する学習データは変わってくるので、どういうデータを作るのが正解という答えはありませんが、参考まで、今回自分の分析方針と用意したデータを掲載いたします。

◆ やりたいこと
  過去20日間の日別為替レートから翌日の為替レートを予想する。

◆ 分析方針
  ある基準日について、基準日の過去20日間の日別為替レートを用意する。(①)
  基準日の翌日の為替レートの前日比を用意する。(②)
  ①のデータが②の結果に近づく様に学習を行う。
  用意する基準日は1990年~2019年現在までの約7,000日分とする。

◆ 用意する方法
   前述の「Investing.com」より日別の為替レートのデータをダウンロードする。
   ダウンロードしたデータをExcel VBAで加工し基準日毎のデータを用意する。

4.Excel VBAで学習データを作ってみた

↓↓↓ VBAツール

f:id:shibayu2002:20190310010405p:plain

↓↓↓ 実行ボタンを押すと7,000ファイルの教師データが作られます。
       ファイル名は「基準日_上昇下降区分(*)_前日比.csv」です。
       * 上昇=1、下降=2

f:id:shibayu2002:20190310010523p:plain

↓↓↓ ファイルの中身は基準日の2日前~22日前までの為替レートです。

f:id:shibayu2002:20190310010850p:plain

 

  

5.学習データ作成ツールとデータをGITに上げました

次回は準備した学習データを使って実際に機械学習をしてみたいと思います。
作成したツールはGITHUBに登録してあるので良ければ参考にしてみて下さい。

◆ GITUB

https://github.com/shibayu2002/fx_ml_basedata.git

github.com

◆ 推薦図書

詳解 ディープラーニング TensorFlow・Kerasによる時系列データ処理 [ 巣籠 悠輔 ]

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