AIとFXの奮闘記2019/4/23

こんにちはー。管理人のピヨ猫でーす。

記事の説明です

AIでFXの予想にチャレンジしてますー。AIでFXってちょっと興味あるなと思ったら読んで貰えると嬉しいです。

1.本記事の目的と概要

本記事の目的

  • AIとFXの闘いの記録です(^o^;)
  • AIでFX予想にチャレンジしようとしている方への参考情報
  • AIって何か面白そうって思って貰いたい

本記事の概要

AIとFXの奮闘記です。
AIでFX予想をする方法のアイディアや実現方法、検証結果を紹介致します。
今のところ失敗談が多いですが、失敗から成功が生まれるのでめげずにがんばります。成功事例が一番参考になると思いますが、失敗事例も何かのヒントになるかも知れないので、読んで貰えると嬉しいです。

AIがFXの闘いはAIがFXで儲けを出せるようになるまで続きます。

とりあえずの目標

  • 中期のトレンド予想が出来る様になる
  • 市場の急激な変動を予見出来る様になる

今のところはAIにデイトレをさせることは考えていません。基本的な投資スタイルは数日~数ヶ月程度の短い期間でポジションをとって、トレンドが逆転しそうになったらポジションを解消する形を取ります。
理由はその方が予測が簡単(注)だし、デイトレのための自動売買プログラムを組む必要が無いからです。

注) デイトレ(超短期)と短期・中期の予想のどちらが難易度が低いか明確な根拠はありません。一般論として投資は長期間の方が予想し易いと言われています。

そもそもAIでFX予想が出来るのか?

人が出来ている分析作業はAIで出来ます。FX予想は予知ではなく分析なのでAIでも出来るはずです。

とは言えまだ上手くいってません
これはAIの問題ではなく、分析材料が足らないか分析手法が良くないのだと考えています。なので、目下データと分析手法の見直し中になります。

補足すると人がFX予想する場合でも、データや手法が良くなければ結果も上手く行きません。ドル円の予想をしたいのに、ユーロ円の過去履歴を見ていたり、チャートを作らずテキストのデータを見ていたら予想出来ません。それと同じでAIにも適切なデータと手法を教えるのが大切です。

2.AIとFXの闘いの状況

1990年~2019年までのドル円の日別為替レート履歴を元に、将来の為替レートの変動予想をSONY Neural network consoleを使って試しています。詳しくは以下記事を参照下さい。

こんにちはー。管理人のピヨ猫でーす。 ※ 本記事のタイトルの的中率80%は検証方法不足でしたm(__)m。 詳しくは↓↓↓ なお、機械学...

凄い良い結果が出たとぬか喜びしましたが、ポカミスしてまして改めて色々試してるのですが、まだ良い成果は出せてません。

3.今回試したことのご報告

前述の通りAIのFX予想精度が上がらないのはデータか分析手法にあると仮定し、データや分析手法を色々変えて試してみました。

前提

  • 2日後に為替レートが上がるか、下がるか、変わらないかを予想する
  • 入力データは1990年~2019年までのドル円日別為替レートからX期間を選定
  • 訓練データは1990年~2017年を使用、テストデータは2018年~2019年を使用

① データの要素(特徴量)を増やした

為替レートの変動と相関関係が強いデータが入力データに含まれていないのではないかと考え、高値と安値の差、始値と終値の差などを入力データに加えました。

【結果】
FX為替予想結果
FX為替予想結果

下がる一択。駄目ですね。

② 履歴期間を減らした

過去60日分の履歴を入力データにしていましたが、1日先を予想するのに60日前のデータはあまり関係が無く、関係無いデータが含まれるため精度が良くないのではないかと考えて入力データを過去20日分にしました。
LSTMで分析しているので過去分の重みは少なくなるので、上記発想は違う気がするのですが、物は試し。

【結果】
FX為替予想結果
FX為替予想結果

変わらないと予想する比率が多い。ただ、上がる、下がるの予想時の正解率が多少改善した。

③ データの要素(特徴量)を減らした

入力データを終値だけにしました。終値は為替レートの予想に必須の特徴量です。他の入力データがノイズになって予想精度が上がらないのではと考えて、一旦、終値だけにしてみました。
機械学習は特徴量毎に重み付けをAIが行うので、特徴量を減らす必要は無い気がしますが、物は試し。後、原因の切り分けにはなるかも知れないので。

【結果】
FX為替予想結果
FX為替予想結果

上がる、下がるの二択。
正解率がいまいち。駄目ですね。

④ LSTMではなく画像認識にした

画像に特徴量が含まれているのではないかと考えて、LSTMではなくResNetで学習してみました。

【結果】
FX為替予想結果
FX為替予想結果

変わらないの一択。駄目ですね。

4.今回の結果の評価と次回試したいこと

今回の結果の評価

2日後の為替予想した結果は全く予想が出来ていませんでした。
入力履歴データを減らした時だけ少し結果が良かったです。
ここから考えられることとしては

  1. 終値の履歴と将来の値動きの相関は小さい
  2. 近い未来(2日後)の予想は難しい
  3. 予想に使う履歴データが適切でない
  4. LSTM、ResNetはFXの分析には的さない

が可能性として考えられます。
しかし、1は可能性が低いと思います。終値以外にも特徴量があると思いますが、終値が値動きに関係無いとはちょっと考えられません。
4については現役最強モデルを使ってるので今のところ改善のしようがありません。
2と3はちょっと考えられ、改善の予知があるかも知れないと考えています。

次回試したいこと

やりたいことの原点に立ち返り、「長い期間で予想する」「緊急シグナルを予想する」ため、予想を2日後ではなく20日後とかにして検証してみようと思います。また、上がる、下がるの判定を緊急を想定し判定幅を変えてみようと思います。

次回こそは改善結果を報告出来るようがんばります。

宜しくね


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